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VI指数でシステムトレード投資

VI指数（Volatility Index、ボラティリティ指数）は、市場の予想される変動性を測定する指標です。通常、「恐怖指数」とも呼ばれ、市場参加者が将来の市場変動をどのように予想しているかを反映します。VI指数が高いほど、市場が将来の変動性を大きく予想していることを意味し、投資家の恐怖感も高まります。逆に、VI指数が低いほど、市場が将来の変動性を小さく予想していることを意味し、投資家の感情は安定しています。

アメリカ

  1. VIX指数（Volatility Index）：S&P 500指数のオプション価格に基づいており、「恐怖指数」とも呼ばれます。

日本

  1. 日経VI指数（Nikkei Volatility Index）：日経225指数のオプション価格に基づいています。
    • 10~20未満 落ち着いている状態
    • 40以上 パニックに近い状態

中国

  1. 上証50ボラティリティ指数 (コード：000016)：上証50指数のオプション価格に基づいています。
  2. 滬深300ボラティリティ指数 (コード：000300)：滬深300指数のオプション価格に基づいています。

その他の国

  1. ヨーロッパ：VSTOXX指数（Euro STOXX 50指数に基づく）。
  2. インド：India VIX（Nifty 50指数に基づく）。